富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金    基金管理东说念主：国海富兰克林基金管理有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司    送出日历：2024 年 8 月 31 日                        富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报   基金管理东说念主的董事会、董事保证本汇报所载尊府不存在荒唐纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容果深刻性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律包袱。本中期汇报仍是三分之二以 上沉静董事署名应承，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同要领，于 2024 年 8 月 29 日复核了本 汇报中的财务磋议、净值流露、利润分派情况、财务管帐汇报、投资组合汇报等内容，保证复核 内容不存在荒唐纪录、误导性述说粗略要紧遗漏。   基金管理东说念主承诺以憨厚信用、勤勉尽责的原则管理和诓骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔流露。投资有风险，投资者在作出投资有缱绻前应仔细阅读本 基金的招募诠释书偏执更新。   本汇报中财务尊府未经审计。   本汇报期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                           第 2 页 共 56 页                                 富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报                                    第 3 页 共 56 页                                富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报                                   第 4 页 共 56 页                             富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报                                 §2 基金简介 基金称号         富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 基金简称         国富估值优势搀杂 基金主代码        006039 基金运作样式       契约型通达式 基金合同收效日      2018 年 8 月 22 日 基金管理东说念主        国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管东说念主        中国农业银行股份有限公司 汇报期末基金份      181,285,687.74 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                       国富估值优势搀杂 A                 国富估值优势搀杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 汇报期末下属分级 基金的份额总额 投资处所                  本基金通过积极优选 A 股和港股通标的股票当中具有昭彰估值优势                       且质料优良的股票，同期通过严格风险约束来追求矜重收益，勤苦                       收尾基金钞票的遥远安详增值。 投资策略                  本基金贯彻“从上至下”的钞票配置策略。在投诚大类钞票投资比                       例限制的前提下进行积极的钞票配置，对基金组合中股票、债券、                       短期金融用具的配置比例进行调整和优化，均衡投资组合的风险与                       收益。在股票投资上，本基金管理东说念主将相持从上至下的行业配置与                       从下到上的个股精选相勾通的策略；在债券投资上，本基金采取久                       期调整、收益率弧线配置和券种配置等积极投资策略，把执债券市                       场投资契机，以获取矜重的投资收益。                       本基金也可进行股指期货、国债期货及中小企业私募债投资。 功绩相比基准                沪深 300 指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中债详尽指数收                       益率×30% 风险收益特征                本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，                       高于债券型基金及货币商场基金，属于中风险收益特征的证券投资                       基金。        神气                       基金管理东说念主                  基金托管东说念主 称号                    国海富兰克林基金管理有限公司           中国农业银行股份有限公司         姓名            储丽莉                      任航 信息袒露         接洽电话          021-3855 5555            010-6606 0069  负责东说念主         电子邮箱          service@ftsfund.com      tgxxpl@abchina.com                                 第 5 页 共 56 页                           富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 客户服务电话           400-700-4518、9510-5680 和 021   95599                  －38789555 传真               021-6888 3050                  010-6812 1816 注册地址             南宁高新区中国-东盟企业总部                 北京市东城区开国门内大街 69                  基地三期详尽楼 A 座 17 层 1707          号                  室 办公地址             上海市浦东新区世纪大路 8 号上               北京市西城区回应门内大街 28                  海国金中心二期 9 层                    号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码             200120                         100031 法定代表东说念主            吴显玲                            谷澍 本基金采纳的信息袒露报纸称号                中国证券报 登载基金中期汇报正文的管理东说念主互联网网址 www.ftsfund.com 基金中期汇报备置地点                    基金管理东说念主和基金托管东说念主的住所          神气                      称号                       办公地址                     国海富兰克林基金管理有限公                上海市浦东新区世纪大路 8 号 注册登记机构                     司                            上海国金中心二期 9 层                 §3 主要财务磋议和基金净值流露                                                          金额单元：东说念主民币元 和磋议             国富估值优势搀杂 A                       国富估值优势搀杂 C 本期已收尾收益                      21,322,903.98                      1,620,170.58 本期利润                         26,124,712.78                      2,605,704.66 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                              汇报期末(2024 年 6 月 30 日) 和磋议 期末可供分派利 润                             第 6 页 共 56 页                         富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 期末可供分派基 金份额利润 期末基金钞票净 值 期末基金份额净 值                            汇报期末(2024 年 6 月 30 日) 磋议 基金份额累计净 值增长率 注：1.上述财务磋议选拔的计较公式，详见证监会发布的证券投资基金信息袒露编报法则－第 1 号《主要财务磋议的计较及袒露》。 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已收尾收益加上本期公允价值变动收益。 数（为期末余额，不是当期发生数）                。 计入用度后实质收益要低于所列数字。                         国富估值优势搀杂 A              份额净       份额净值                功绩相比基准                                 功绩相比基      阶段      值增长       增长率标                收益率圭臬差     ①－③      ②－④                                 准收益率③              率①        准差②                   ④   往时一个月       0.00%     0.71%     -1.71%      0.41%   1.71%    0.30%   往时三个月       7.32%     0.71%      1.66%      0.59%   5.66%    0.12%   往时六个月       14.73%    0.71%      2.54%      0.69%   12.19%   0.02%    往时一年       0.85%     0.68%     -4.53%      0.69%   5.38%    -0.01%                                                       -17.21    往时三年      -41.03%    1.13%    -23.82%      0.83%            0.30%                                                           % 自基金合同收效起      于今                         国富估值优势搀杂 C      阶段      份额净       份额净值     功绩相比基      功绩相比基准     ①－③      ②－④                           第 7 页 共 56 页                       富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报            值增长       增长率标     准收益率③      收益率圭臬差            率①        准差②                   ④  往时一个月      -0.03%    0.72%     -1.71%      0.41%   1.68%    0.31%  往时三个月      7.27%     0.71%      1.66%      0.59%   5.61%    0.12%  往时六个月      14.56%    0.71%      2.54%      0.69%   12.02%   0.02%   往时一年      0.50%     0.68%     -4.53%      0.69%   5.03%    -0.01% 自基金合同收效起            -10.13%    0.77%     -5.78%      0.68%   -4.35%   0.09%    于今      收益率变动的相比                         第 8 页 共 56 页                             富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 注：本基金的基金合同收效日为 2018 年 8 月 22 日，并于 2022 年 12 月 13 日增设 C 类份额。本基 金在 6 个月建仓期收尾时，各项投资比例相宜基金合同商定。                             §4 管理东说念主汇报   国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林 邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有   国海证券股份有限公司是国内 A 股商场第 16 家上市券商，是领有全业务执照，营业网点遍布 中国主要城市的世界性详尽类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界着名基金管理公司，在 全球商场具备跳跃 76 年的投资管理教诲。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投 资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险约束体系，借助国海证券股份有限公司的详尽业务 优势，力图成为国内一流的基金管理公司。   国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理教诲，阻隔 2024 年 6 月末，公司旗下合 计管理 47 只公募基金产物。                 任本基金的基金司理                  （助理）期限            证券从 姓名     职务                                                诠释                                    业年限                 任职日历       离任日历      公司 QDII      投 资 总                                            徐成先生，CFA，朴茨茅斯大学（英国）金      监，国富                                            融有缱绻分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）      亚洲契机                                            有限公司上海服务处研究员，新加坡东京      股      票                                            海上国际钞票管理有限公司上海服务处研      (QDII) 基                                            究员、高档研究员、首席代表，国海富兰      金、国富                                            克林基金管理有限公司 QDII 投资副总监。      大中华精 徐成   选 混 合                  -      18 年                 月 22 日                     有限公司 QDII 投资总监，国富亚洲契机股      (QDII) 基                                            票 (QDII) 基 金 、 国 富 大 中 华 精 选 混 合      金、国富                                            (QDII)基金、国富好意思元债依期债券(QDII)      好意思元债定                                            基金、国富沪港深成长精选股票基金、国      期 债 券                                            富估值优势搀杂基金、国富全球科技互联      (QDII) 基                                            搀杂(QDII)基金及国富港股通远见价值混      金、国富                                            合基金的基金司理。      沪港深成      长精选股                                 第 9 页 共 56 页                     富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报       票基金、       国富估值       优势搀杂       基金、国       富全球科       技互联混       合 (QDII)       基金及国       富港股通       远见价值       搀杂基金       的基金经       理 注： 中，首任基金司理的“任职日历”为基金合同收效日。 关金融边界的职责年限的总和。   汇报期内，本基金管理东说念主严格投诚《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏执他相关法律、法 规和《富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金基金合同》的要领，本着憨厚信用、 勤勉尽责的原则管理和诓骗基金钞票，在严格约束风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利 益，无损伤基金份额持有东说念主利益的行动。基金投资组合相宜相关法律、法例的要领及基金合同的 商定。   汇报期内公司严格实行《公说念交易管理轨制》                      ，明确了公说念交易的原则和处所，制订了收尾公 平交易的具体措施，并在本事上按照公说念交易原则收尾了严格的交易公说念分派。   汇报期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行动。   公司严格按照《畸形交易监控与汇报轨制》和《同日反向交易管理办法》对畸形交易进行监 控。   汇报期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量跳跃该证券 当日成交量的 5%的情况。                       第 10 页 共 56 页                       富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报   上半年，动力价钱仍在高位颠簸；但讨论到旧年基数相比高，全球通货膨大压力有所缓解。 好意思联储政策相对较为中性，欧央行和加拿大仍是启动降息，外洋商场总体流动性变好。中国经济 在利好的货币政策和地产政策和影响下，有所企稳；3 月和 4 月的 PMI 高于 50 的枯荣线。受上述 宏不雅要素影响，24 年上半年恒生指数高涨 4%把握。科技股方面，受益于 AI 的公司股价涨幅较好。   本基金在上半年基本撑持高股息的策略，相对通讯、电力、上游资源、高速公路等板块。电 信：股息率高、功绩矜重；电力：畴昔几年盈利相对较为安详，股息率较高；上游资源：估值相 对低廉、现款流好；高速公路：功绩矜重增长、现款流好、安详的股息率。 此外，本基金也积极 眷注在各个行业有 alpha 的个股。   阻隔 2024 年 06 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.6357 元，本汇报期份额净值高涨 14.73%， 同期功绩相比基准高涨 2.54%，跑赢功绩相比基准 12.19%；本基金 C 类份额净值为 1.6267 元，本 汇报期份额净值高涨 14.56%，同期功绩相比基准高涨 2.54%，跑赢功绩相比基准 12.02%。 回到 50 以上即是一个较为积极的信号；3）5-6 月份二手房销售也有所改善；4）节假期间，出行 旅游东说念主数增多也舒适回暖；5）部分高附加的产物（如：电动车、机械等）出口也有不俗的增长。 这些都体现中国经济的韧性和后劲。   咱们看好 A 股和港股商场中遥远的契机，2024 年中国经济有望企稳回升，外洋流动性瞻望也 将在 2024 年下半年有望得到改善。本基金将重心眷注估值相对较低且股息高的行业，如电信、电 力、上游资源等板块。且港股商场仍有不少被低估的个股恭候商场挖掘。   本基金将赓续按照基金合同及关系法律法例要求，努力作念好基金投资职责，争取畴昔更好的 遥远投资收益。   本公司在汇报期内灵验约束基金估值进程，按照关系法律法例的要领设有投资钞票估值委员 会（简称“估值委员会”）            ，并已制订了《投钞票品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资 产估值的关系事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被扭曲以免对基金持有东说念主产生不利 影响。汇报期内关系基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总司理或其任命者负 责，成员包括投研、风险约束、监察稽核、交易、基金核算方面的部门驾驭，关系东说念主员均具有丰                          第 11 页 共 56 页                         富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 富的证券基金行业从业教诲和专科智力。基金司理如合计估值有被扭曲或有失公允的情况，应向 估值委员会汇报并提议关系主张和建议。各方不存在职何要紧利益突破，一切以投资者利益最大 化为最高准则。    阻隔本汇报期末，根据基金合同和关系法律法例的要领，本基金无应分派但尚未分派的利润。    无。                         §5 托管东说念主汇报    在托管本基金的过程中，本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司严格投诚《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》关系法律法例的要领以及基金合同、托管公约的商定，对本基金基金管理东说念主 —国海富兰克林基金管理有限公司 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日基金的投资运作，进 行了厚爱、沉静的管帐核算和必要的投资监督，厚爱施行了托管东说念主的义务，莫得从事任何损伤基 金份额持有东说念主利益的行动。    本托管东说念主合计,    国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金钞票净值的计 算、基金份额申购赎回价钱的计较、基金用度开支及利润分派等问题上，不存在损伤基金份额持 有东说念主利益的行动；在汇报期内，严格投诚了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等相关法律法例， 在各蹙迫方面的运作严格按照基金合同的要领进行。    本托管东说念主合计，国海富兰克林基金管理有限公司的信息袒露事务相宜《公开召募证券投资基 金信息袒露管理办法》偏执他关系法律法例的要领，基金管理东说念主所编制和袒露的本基金中期汇报 中的财务磋议、净值流露、收益分派情况、财务管帐汇报、投资组合汇报等信息确切、准确、完 整，未发现存损伤基金持有东说念主利益的行动。               §6 半年度财务管帐汇报（未经审计） 管帐主体：富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 汇报截止日：2024 年 6 月 30 日                                                  单元：东说念主民币元                           第 12 页 共 56 页                富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报                               本期末                     上年度末         资 产   附注号 资 产： 货币资金          6.4.7.1         13,121,870.87           12,100,138.89 结算备付金                             3,651,033.92         6,242,781.86 存出保证金                              311,870.29            160,774.33 交易性金融钞票       6.4.7.2        260,856,307.92          128,290,082.56 其中：股票投资                      245,493,201.51          121,190,701.74    基金投资                                     -                       -    债券投资                       15,363,106.41            7,099,380.82    钞票补助证券投资                                 -                       -    贵金属投资                                    -                       -    其他投资                                     -                       - 繁衍金融钞票        6.4.7.3                       -                       - 买入返售金融钞票      6.4.7.4         15,000,000.00                         - 债权投资          6.4.7.5                       -                       - 其中：债券投资                                     -                       -    钞票补助证券投资                                 -                       -    其他投资                                     -                       - 其他债权投资        6.4.7.6                       -                       - 其他权利用具投资      6.4.7.7                       -                       - 应收算帐款                             9,732,333.44                      - 应收股利                              1,410,700.98           109,354.80 应收申购款                               11,119.20             13,527.16 递延所得税钞票                                     -                       - 其他钞票          6.4.7.8                       -                       - 钞票所有                         304,095,236.62          146,916,659.60                               本期末                     上年度末    欠债和净钞票     附注号 负 债： 短期借款                                        -                       - 交易性金融欠债                                     -                       - 繁衍金融欠债        6.4.7.3                       -                       - 卖出回购金融钞票款                                   -                       - 应付算帐款                             6,125,814.47         6,294,728.90 应付赎回款                              557,591.79            132,870.34 应付管理东说念主报答                            287,616.93            141,596.97 应付托管费                               47,936.16             23,599.50 应付销售服务费                              7,793.95                 89.03 应付投资参谋人费                                     -                       - 应交税费                                        -                       - 应付利润                                        -                       - 递延所得税欠债                                     -                       -                   第 13 页 共 56 页                            富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 其他欠债                     6.4.7.9                  698,491.27                 979,400.34 欠债共计                                             7,725,244.57              7,572,285.08 净钞票： 实收基金                     6.4.7.10           181,285,687.74                97,736,937.08 其他详尽收益                   6.4.7.11                             -                      - 未分派利润                    6.4.7.12           115,084,304.31                41,607,437.44 净钞票共计                                       296,369,992.05               139,344,374.52 欠债和净钞票所有                                    304,095,236.62               146,916,659.60 注： 汇报截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 181,285,687.74 份，其中国富估值优势搀杂 A 基金份额净值 1.6357 元，基金份额总额 163,297,357.55 份；国富估值优势搀杂 C 基金份额净 值 1.6267 元，基金份额总额 17,988,330.19 份。 管帐主体：富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 本汇报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                          单元：东说念主民币元                                              本期                      上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024          2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 6 月 30 日                    年 6 月 30 日 一、营业总收入                                     30,391,667.31                -39,468,879.22 其中：进款利息收入             6.4.7.13                   135,412.41                  198,793.57      债券利息收入                                               -                          -      钞票补助证券利息                                                           -                          - 收入      买入返售金融钞票 收入      其他利息收入                                               -                          - 填列） 其中：股票投资收益             6.4.7.14              19,050,583.11                -39,042,232.93      基金投资收益                                               -                          -      债券投资收益           6.4.7.15                    93,069.34                  226,482.73      钞票补助证券投资 收益      贵金属投资收益          6.4.7.17                            -                          -      繁衍用具收益           6.4.7.18                            -                          -      股利收益             6.4.7.19               5,157,062.71                  2,509,361.35      其他投资收益                                               -                          - 失以“-”号填列）                                  第 14 页 共 56 页                                富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                     1,661,249.87            3,811,656.36 其中：卖出回购金融钞票                                                           -                      - 开销 三、利润总额（吃亏总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                      - 四、净利润（净吃亏以“-” 号填列） 五、其他详尽收益的税后                                                           -                      - 净额 六、详尽收益总额                                     28,730,417.44          -43,280,535.58 管帐主体：富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 本汇报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                     单元：东说念主民币元                                               本期     神气                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                 实收基金              其他详尽收益             未分派利润           净钞票共计 一、上期期末净 钞票 加：管帐政策变                           -                  -                 -                - 更     前期随意更                           -                  -                 -                - 正     其他                    -                  -                 -                - 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-”      83,548,750.66                 -      73,476,866.87   157,025,617.53 号填列） （一）、详尽收益                  -                  -      28,730,417.44    28,730,417.44                                   第 15 页 共 56 页                               富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数        83,548,750.66                 -    44,746,449.43   128,295,200.09 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -64,393,209.57                 -   -34,548,163.17   -98,941,372.74 回款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                          -                  -               -                - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                  -                  -               -                - 益 四、本期期末净 钞票                                         上年度可比期间      神气                        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日                实收基金             其他详尽收益           未分派利润            净钞票共计 一、上期期末净 钞票 加：管帐政策变                          -                  -               -                - 更     前期随意更                          -                  -               -                - 正     其他                   -                  -               -                - 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-”     -8,425,782.64                 -   -39,596,269.93   -48,022,052.57 号填列） （一）、详尽收益                          -                  -   -43,280,535.58   -43,280,535.58 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数        -8,425,782.64                 -     3,684,265.65    -4,741,516.99 （净钞票减少以 “-”号填列）                                 第 16 页 共 56 页                               富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 其中：1.基金申 购款              -72,885,565.18                -    -49,952,094.25   -122,837,659.43 回款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                          -                 -                -                 - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                  -                 -                -                 - 益 四、本期期末净 钞票 报表附注为财务报表的组成部分。 本汇报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        徐荔蓉                          于意                           肖燕      基金管理东说念主负责东说念主                 驾驭管帐职责负责东说念主                     管帐机构负责东说念主   富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]488 号《对于准予富兰克林国海国策导向(沪 港深)生动配置搀杂型证券投资基金变更注册的批复》注册，由国海富兰克林基金管理有限公司依 照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 基金合同》负责公开召募。本基金为契约型通达式，存续期限不定，初度召募期间为 2018 年 7 月 23 日至 2018 年 8 月 17 日，初度缔造召募不包括认购资金利息共召募 545,419,992.26 元，业 经普华永说念中天管帐师事务所(特殊平时合伙)普华永说念中天验字(2018)第 0579 号验资汇报赐与 考据。经向中国证监会备案，             《富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金基金合同》于 中认购资金利息折合 143,012.11 份基金份额。本基金的基金管理东说念主为国海富兰克林基金管理有限 公司，基金托管东说念主为中国农业银行股份有限公司。   根据本基金的基金管理东说念主国海富兰克林基金管理有限公司于 2022 年 12 月 13 日发布的《国海                                 第 17 页 共 56 页                     富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 富兰克林基金管理有限公司对于旗下富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改法律文献的公告》以及更新后的《富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券 投资基金基金合同》的相关要领，自 2022 年 12 月 13 日起，本基金增设 C 类基金份额。本基金根 据认购/申购用度、销售服务费收取样式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申 购时收取前端认购/申购用度，且不从本类别基金钞票上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类基 金份额；从本类别基金钞票上钩提销售服务费，且不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基 金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分袂配置基金代码，由于基金用度的不同，本基金 A 类基金 份额和 C 类基金份额将分袂计较基金份额净值，计较公式为计较日各类别基金钞票净值除以计较 日发售在外的该类别基金份额总和。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投 资基金基金合同》的相关要领，本基金的投资范围为具有考究流动性的金融用具，包括内地与香 港股票商场交易互联互通机制下允许买卖的香港聚首交易所上市股票(以下简称“港股通标的股 票”)、国内照章刊行上市的股票(包括主板、中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股 票、存托证据)、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府补助机构债、政府补助债券、 地方政府债、中小企业私募债券、可救援债券(含可分离交易可救援债券)偏执他经中国证监会允 许投资的债券)、债券回购、同行存单、银行进款(包括公约进款、依期进款偏执他银行进款)、货 币商场用具、权证、钞票补助证券、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具(但须相宜中国证监会关系要领)。本基金的投资组合比例为：股票投资(含存托 证据)比例为基金钞票的 0%-95%，港股投资比例不得跳跃股票钞票的 50%；其中权证投资比例不得 跳跃基金钞票净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金 后，现款(现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券 的比例共计不低于基金钞票净值的 5%。本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×40%+恒 生指数收益率×30%+中债详尽指数收益率×30%。   本财务报表由本基金的基金管理东说念主国海富兰克林基金管理有限公司于 2024 年 8 月 31 日批准 报出。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》   、各项具体管帐准则、            《钞票管理产物关系管帐处理要领》偏执他关系要领(以下合称“企业 管帐准则”     )、中国证监会颁布的《证券投资基金信息袒露 XBRL 模板第 3 号》                                                  、                       第 18 页 共 56 页                        富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指 引》、《富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的相关要领及允许的基金行业实务操作编制。    本财务报表以不竭规画为基础编制。   本基金本汇报期间财务报表相宜企业管帐准则的要求，确切、竣工地反馈了本基金 2024 年 动情况等相关信息。   本汇报期所选拔的管帐政策、管帐计算与最近一期年度汇报相一致。   本基金本汇报期未发生管帐政策变更。   本基金本汇报期未发生管帐计算变更。   本基金在本汇报期间不消诠释的管帐随意创新。   根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于通达式证券投资基金相关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税几许优惠政策的奉告》                                、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利隔离化个东说念主所得税政策相关问题的奉告》、财税[2014]81 号《财政部国度税务总局 证监会对于沪港股票商场交易互联互通机制试点相关税收政策的奉告》                               、财税[2015]101 号《对于 上市公司股息红利隔离化个东说念主所得税政策相关问题的奉告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营 业税改征增值税试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的奉告》、财税[2016]70 号《对于金融机构同行交游等增值税政策的补充奉告》、财税 [2016]127 号《财政部国度税务总局证监会对于深港股票商场交易互联互通机制试点相关税收政 策的奉告》     、财税[2016]140 号《对于明确金融 房地产拓荒 老师辅助服务等增值税政策的奉告》、 财税[2017]2 号《对于资管产物增值税政策相关问题的补充奉告》、财税[2017]56 号《对于资管产 品增值税相关问题的奉告》、财税[2017]90 号《对于租入固定钞票进项税额抵扣等增值税政策的 奉告》偏执他关系财税法例和实务操作，主要税项列示如下：                           第 19 页 共 56 页                     富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报   (1) 资管产物运营过程中发生的增值税应税行动，以资管产物管理东说念主为增值税征税东说念主。资管 产物管理东说念主运营资管产物过程中发生的增值税应税行动，暂适用绵薄计税方法，按照 3%的征收率 交纳增值税。   对质券投资基金管理东说念主诓骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同行交游利息收入亦免征增值税。资管产物管理东说念主运营资管产物提供的贷款服务，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。   (2) 对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。   (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述要领计较征税，持股时辰自解禁日起计较；解禁前 取得的股息、红利收入赓续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得融合适用 20%的税率计征个东说念主 所得税。   对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限包袱公司(以下简称“中国结算”)提议请求，由中国结算向 H 股公司提供内地个东说念主 投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。   (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》                                            ，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 基金通过沪港通/深港通买卖、承袭、赠与联交 所上市股票，按照香港特别行政区现行税法要领交纳印花税。   (5) 本基金的城市爱戴建造税、老师费附加和地方老师附加等税费按确乎质交纳增值税额的 适用比例计较交纳。                                                         单元：东说念主民币元                                            本期末           神气 活期进款                                                    13,121,870.87                       第 20 页 共 56 页                         富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 等于：本金                                                           13,116,847.47  加：应计利息                                                             5,023.40  减：坏账准备                                                                    - 依期进款                                                                       - 等于：本金                                                                      -  加：应计利息                                                                    -  减：坏账准备                                                                    - 其中：进款期限 1 个月以内                                                             -  进款期限 1-3 个月                                                               -  进款期限 3 个月以上                                                               - 其他进款                                                                       - 等于：本金                                                                      -  加：应计利息                                                                    -  减：坏账准备                                                                    -           共计                                                    13,121,870.87                                                                 单元：东说念主民币元                                         本期末      神气                            2024 年 6 月 30 日                   成本            应计利息             公允价值           公允价值变动 股票             237,104,271.78              -   245,493,201.51   8,388,929.73 贵金属投资-金交所                  -               -               -               - 黄金合约      交易所商场      15,256,791.00    128,146.41    15,363,106.41      -21,831.00 债券   银行间商场                 -               -               -               -      共计         15,256,791.00    128,146.41     15,363,106.41     -21,831.00 钞票补助证券                     -               -               -               - 基金                         -               -               -               - 其他                         -               -               -               -      共计        252,361,062.78    128,146.41    260,856,307.92   8,367,098.73   无。   无。   无。                            第 21 页 共 56 页                      富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报                                                        单元：东说念主民币元                                     本期末   神气                           2024 年 6 月 30 日                    账面余额                          其中：买断式逆回购 交易所商场                 15,000,000.00                          - 银行间商场                              -                         -   共计                  15,000,000.00                          -   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                        单元：东说念主民币元         神气                                   本期末                           第 22 页 共 56 页                   富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 应付券商交易单元保证金                                                         - 应付赎回费                                                           31.62 应付证券出借爽约金                                                           - 应付交易用度                                                     609,424.29 其中：交易所商场                                                   609,424.29     银行间商场                                                           - 应付利息                                                                - 审计用度                                                        24,863.02 信息袒露费                                                       59,672.34 债券账户爱戴费                                                      4,500.00         共计                                                 698,491.27                                                   金额单元：东说念主民币元                   国富估值优势搀杂 A                                     本期        神气             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                   基金份额（份）                         账面金额 上年度末                     97,550,035.90                  97,550,035.90 本期申购                    112,546,654.36                112,546,654.36 本期赎回（以“-”号填列）           -46,799,332.71                -46,799,332.71 基金拆分/份额折算前                            -                            - 基金拆分/份额折算调整                           -                            - 本期申购                                  -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                         -                            - 本期末                     163,297,357.55                163,297,357.55                   国富估值优势搀杂 C                                     本期        神气             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                   基金份额（份）                         账面金额 上年度末                        186,901.18                     186,901.18 本期申购                     35,395,305.87                  35,395,305.87 本期赎回（以“-”号填列）           -17,593,876.86                -17,593,876.86 基金拆分/份额折算前                            -                            - 基金拆分/份额折算调整                           -                            - 本期申购                                  -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                         -                            - 本期末                      17,988,330.19                  17,988,330.19 注：申购含红利再投、救援入份额；赎回含救援出份额。   无。                     第 23 页 共 56 页                       富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报                                                           单元：东说念主民币元                        国富估值优势搀杂 A       神气          已收尾部分              未收尾部分               未分派利润共计 上年度末              13,342,398.79          28,186,539.56     41,528,938.35 本期期初              13,342,398.79          28,186,539.56     41,528,938.35 本期利润              21,322,903.98           4,801,808.80     26,124,712.78 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          23,860,120.72          36,804,970.77     60,665,091.49      基金赎回款        -9,236,925.28       -15,270,753.25      -24,507,678.53 本期已分派利润                      -                       -                  - 本期末               49,288,498.21          54,522,565.88    103,811,064.09                        国富估值优势搀杂 C       神气          已收尾部分              未收尾部分               未分派利润共计 上年度末                  24,488.92              54,010.17           78,499.09 本期期初                 24,488.92              54,010.17           78,499.09 本期利润               1,620,170.58             985,534.08      2,605,704.66 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           7,750,451.37          10,879,069.74     18,629,521.11      基金赎回款        -4,137,894.85          -5,902,589.79    -10,040,484.64 本期已分派利润                      -                       -                  - 本期末                5,257,216.02           6,016,024.20     11,273,240.22                                                           单元：东说念主民币元                                             本期        神气 活期进款利息收入                                                        105,568.95 依期进款利息收入                                                                - 其他进款利息收入                                                                - 结算备付金利息收入                                                        28,261.44 其他                                                                1,582.02 共计                                                              135,412.41                                                           单元：东说念主民币元                                               本期            神气 股票投资收益——买卖股票差价收入                                           19,050,583.11 股票投资收益——赎回差价收入                                                          -                          第 24 页 共 56 页                    富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 股票投资收益——申购差价收入                                                        - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                      - 共计                                                        19,050,583.11                                                          单元：东说念主民币元                                                 本期          神气 卖出股票成交总额                                                 719,711,026.98 减：卖出股票成本总额                                               698,456,484.69 减：交易用度                                                     2,203,959.18 买卖股票差价收入                                                  19,050,583.11                                                         单元：东说念主民币元                                                  本期            神气 债券投资收益——利息收入                                                109,781.69 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券                                                             -16,712.35 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                       - 债券投资收益——申购差价收入                                                       -            共计                                                93,069.34                                                         单元：东说念主民币元                                                  本期               神气 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                                     317,418.65 减：交易用度                                                               - 买卖债券差价收入                                                     -16,712.35   无。                         第 25 页 共 56 页                     富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报   无。   无。   无。   无。   无。                                                       单元：东说念主民币元                                        本期        神气 股票投钞票生的股利收益                                                5,157,062.71 其中：   证券出借权利抵偿收 入 基金投钞票生的股利收益                                                          -        共计                                                  5,157,062.71                                                       单元：东说念主民币元                                            本期        神气称号     股票投资                                                   5,795,235.53     债券投资                                                     -7,892.65     钞票补助证券投资                                                         -     基金投资                                                             -     贵金属投资                                                            -     其他                                                               -     权证投资                                                             - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税          共计                                                5,787,342.88                       第 26 页 共 56 页                     富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报                                                       单元：东说念主民币元                                                本期            神气 基金赎回费收入                                                   148,309.78            共计                                             148,309.78 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金钞票。 回费的 25%归入转出基金的基金钞票。   无。                                                        单元：东说念主民币元                                                本期                神气 审计用度                                                       24,863.02 信息袒露费                                                      59,672.34 证券出借爽约金                                                            - 债券账户爱戴费                                                     9,000.00 银行汇划用度                                                     12,412.52 证券组合费                                                       2,810.52                共计                                         108,758.40   无。   无。   无。          关联方称号                         与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司           基金管理东说念主、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业       基金托管东说念主、基金销售机构 银行”) 国海证券股份有限公司(“国海证券”)       基金管理东说念主的鼓吹、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般生意条件签订。                       第 27 页 共 56 页                            富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报                                                                       金额单元：东说念主民币元                             本期                                                             上年度可比期间                              日   关联方称号                                    占当期股票                                   占当期股票                   成交金额            成交总额的比               成交金额               成交总额的比例                                     例（%）                                    （%） 国海证券                         -               -       134,698,692.56              6.07   无。                                                                       金额单元：东说念主民币元                                            本期   关联方称号                    当期            占当期佣金总量              期末应付佣金余 占期末应付佣金                    佣金             的比例（%）                 额    总额的比例（%） 国海证券                         -                   -                    -                 -                                        上年度可比期间   关联方称号                    当期            占当期佣金总量              期末应付佣金余 占期末应付佣金                    佣金             的比例（%）                 额    总额的比例（%） 国海证券                107,758.96              5.84           104,964.32              9.83 注：1.上述佣金参考商场价钱经本基金的基金管理东说念主与对方协商笃定，以扣除由中国证券登记结 算有限包袱公司收取的证管费和经手费的净额列示。                                                                            单元：东说念主民币元                                       本期                           上年度可比期间           神气                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6          2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                      月 30 日                          6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费                             1,300,921.67                     3,163,117.25 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金管理东说念主的净管理费                                940,208.53                     2,669,702.53 注：支付基金管理东说念主国海富兰克林基金管理有限公司的管理东说念主报答按前一日基金钞票净值 1.50%                                  第 28 页 共 56 页                       富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计较公式为：   日管理东说念主报答＝前一日基金钞票净值 × 1.50%/ 当年天数。   根据与基金托管东说念主协商一致的《国海富兰克林基金管理有限公司对于调整旗下部分基金费率 并修改基金合同等法律文献的公告》                ，自 2023 年 8 月 21 日起，支付基金管理东说念主国海富兰克林基金 管理有限公司的管理东说念主报答按前一日基金钞票净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计较公式为：   日管理东说念主报答＝前一日基金钞票净值 × 1.20%/ 当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                                 本期                    上年度可比期间         神气            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                月 30 日                   6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                      216,820.28                527,186.21 注：支付基金托管东说念主中国农业银行的托管费按前一日基金钞票净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计较公式为：   日托管费＝前一日基金钞票净值 × 0.25%/ 当年天数。   根据与基金托管东说念主协商一致的《国海富兰克林基金管理有限公司对于调整旗下部分基金费率 并修改基金合同等法律文献的公告》                ，自 2023 年 8 月 21 日起，支付基金托管东说念主中国农业银行的托 管费按前一日基金钞票净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计较公式 为：   日托管费＝前一日基金钞票净值 × 0.20%/ 当年天数。                                                           单元：东说念主民币元                                          本期 赢得销售服务费的各关联                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方称号                         当期发生的基金应支付的销售服务费                    国富估值优势搀杂 A       国富估值优势搀杂 C                共计 国海富兰克林基金管理有                                 -           24,825.02           24,825.02 限公司 共计                              -           24,825.02           24,825.02                                      上年度可比期间 赢得销售服务费的各关联 方称号                             当期发生的基金应支付的销售服务费                          第 29 页 共 56 页                          富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报                   国富估值优势搀杂 A           国富估值优势搀杂 C          共计 国海富兰克林基金管理有                                    -             1.81              1.81 限公司 共计                                 -             1.81              1.81 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金钞票净值的年费率 0.40% 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基 金管理有限公司计较并支付给各基金销售机构。其计较公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金 份额对应的基金钞票净值×0.40%÷当年天数。   无。         情况   无。         的情况   无。 有资金投成本基金。 行。 金。                                                         单元：东说念主民币元                         本期                                                  上年度可比期间  关联方称号                                      2023年1月1日至2023年6月30日                          日              期末余额         当期利息收入            期末余额        当期利息收入                             第 30 页 共 56 页                                 富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 中国农业银行          13,121,870.87       105,568.95       40,401,134.88        132,159.59 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主中国农业银行看护，按银行同行利率计息。    无。    无。    无。                                                                  金额单元：东说念主民币元                                                      数目 证券       证券 告成      运动受限 认购                 期末估          期末 期末估值                 受限期                                  （单                       备注 代码       称号 认购日      类型  价钱                 值单价         成本总额 总额                                                     位：股）        汇成真         空              日        中仑新         材              日              日        北自科         技              日              日        欧莱新         材              日          上海合 2024 年           晶 2月1日        成都华         微              日 注：1、基金可使用以基金方法开设的股票账户，取舍网上粗略网下一种样式进行新股申购。其中                                   第 31 页 共 56 页                    富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 基金参与网下申购赢得的新股中需要限售的部分或当作计谋投资者参与配售赢得的新股，在新股 上市后的约依期限内弗成解放转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日 之间弗成解放转让。 让。 刊行收尾之日起 12 个月内不得转让。   无。   无。   无。   无。   本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币 商场基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。本基金的投资范围为具有考究流动性的金融工 具。本基金在日常投资管理中面对的与这些金融用具关系的风险主要包括信用风险、流动性风险 及商场风险等。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资所面对的特 别投资风险。本基金的基金管理东说念主从事风险管理的主要处所是争取将以优势险约束在戒指的范围 之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的均衡以收尾“风险和收益相匹配”的风险收益处所。   本基金的基金管理东说念主奉行全面风险管理体系的建造，建立了以风险管理委员会为中枢的，由 督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险约束部和关系业务部门组成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理东说念主在董事会下缔造合规与风险约束委员会，负责制定风险管理的宏不雅政策，审 议通过风险约束的总体措施等；在管理层层面缔造风险管理委员会，商榷和制定公司日旧例画过                         第 32 页 共 56 页                   富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 程中风险真贵和约束措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责调解并与各部门合营完成运格调 险管理，由风险约束部负责投资风险管理与绩效评估。      本基金的基金管理东说念主对于金融用具的风险管理方法主若是通过定性和定量相勾通的分析方法 去评估多样风险发生的可能性偏执发生可能给基金钞票变成的损失。从定性分析的角度开赴，主 若是发掘各类风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险实行分级管理。而从定量分析 的角度开赴，根据本基金的投资处所，勾通基金钞票所诓骗金融用具特征通过特定的风险量化指 标、模子，日常的分析汇报，笃定基金钞票的风险状态偏执是否相宜基金的风险特征，实时对各 种风险进行监控和评估，并通过风险治理进程，将风险约束在可承受的范围内。      信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未施行合约包袱，粗略基金所投资证券之刊行东说念主 出现爽约、拒却支付到期本息等情况，导致基金钞票损成仇收益变化的风险。      本基金的基金管理东说念主在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估。本基金的活期银行 进款存放在本基金的托管东说念主，依期进款存放在具有证券投资基金托管经验、基金销售业务经验、 及格境外机构投资者托管东说念主经验或其他管理理东说念主评估天赋考究的生意银行，因而与银行进款关系 的信用风险不要紧。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手 完成证券交收和款项算帐，爽约风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进 行信用评估并对质券交割样式进行限制以约束相应的信用风险。      本基金的基金管理东说念主建立了信用风险管理进程，通过对投资品种信用等第评估来约束证券发 行东说念主的信用风险，且通过溜达化投资以溜达信用风险。                                                  单元：东说念主民币元                         本期末                   上年度末        短期信用评级  A-1                                 -                       -  A-1 以下                              -                       -  未评级                      15,363,106.41            7,099,380.82  共计                       15,363,106.41            7,099,380.82 注：1. 本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级管理疏浚主张》设定的圭臬 统计及汇总。 债。                     第 33 页 共 56 页                   富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报   流动性风险是指基金在施行与金融欠债相关的义务时际遇资金费事的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有东说念主于通达期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资 品种所处的交易商场不活跃而带来的变现勤苦或因投资蚁合而无法在商场出现剧烈波动的情况下 以合理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管理 东说念主在基金合同中联想了多数赎回条件，商定在绝顶情况下赎回请求的处理样式，约束因通达申购 赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金持有东说念主利益。   于本期末，本基金所承担的一王人金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不计息，可赎 回基金份额净值(净钞票)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。   本基金的基金管理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管理办法》及 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理要领》等法例的要求对本基金组结伴产的流动性 风险进行管理，通过沉静的风险管理部门对本基金的组合持仓蚁合度磋议、运动受限制的投资品 种比例以及组合在短时辰内变现智力的详尽磋议等流动性磋议进行不竭的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳跃基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理东说念驾驭理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得跳跃该证券的 10%。   除附注“期末本基金持有的运动受限证券”中列示的部分基金钞票运动暂时受限制弗成解放 转让的情况外，其余均能以合理价钱应时变现。在本基金通达日，本基金主动投资于流动性受限 钞票的市值共计不得跳跃基金钞票净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限钞票的 市值共计未跳跃基金钞票净值的 15%。   于通达期内，本基金的基金管理东说念主逐日对基金组结伴产中 7 个职责日可变现钞票的可变现价 值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回请求不得跳跃 7 个职责日可变现钞票的可变现价 值。于本期末，本基金阐明的净赎回请求未跳跃 7 个职责日可变现钞票的可变现价值。   同期，本基金的基金管理东说念主通过合理溜达逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务现象、偿付智力及杠杆水对等进行必要的遵法看望与严格的准入管理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管理东说念主建立了逆回购交易质押品管理轨制： 根据质押品的天赋笃定质押率水平；不竭监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允                       第 34 页 共 56 页                                    富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 价值计较足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可给与质押品的天赋要求与基金合同商定的投资范围保持一致。    商场风险是指基金所持金融用具的公允价值或畴昔现款流量因所处商场各类价钱要素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融用具的公允价值或现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率明锐 性金融用具均面对由于商场利率上升而导致公允价值下跌的风险，其中浮动利率类金融用具还面 临每个付息期间收尾根据商场利率从新订价时对于畴昔现款流影响的风险。    本基金的基金管理东说念主依期对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。                                                                            单元：东说念主民币元       本期末       钞票 货币资金               13,121,870.87            -           -             -     13,121,870.87 结算备付金               3,651,033.92            -           -             -       3,651,033.92 存出保证金                 311,870.29            -           -             -         311,870.29 交易性金融钞票            15,363,106.41            -           - 245,493,201.51    260,856,307.92 买入返售金融钞票           15,000,000.00            -           -             -     15,000,000.00 应收股利                          -             -           -   1,410,700.98      1,410,700.98 应收申购款                         -             -           -     11,119.20         11,119.20 应收算帐款                         -             -           -   9,732,333.44      9,732,333.44     钞票所有           47,447,881.49            -           - 256,647,355.13    304,095,236.62       欠债 应付赎回款                         -             -           -     557,591.79        557,591.79 应付管理东说念主报答                       -             -           -     287,616.93        287,616.93 应付托管费                         -             -           -     47,936.16         47,936.16 应付算帐款                         -             -           -   6,125,814.47      6,125,814.47 应付销售服务费                       -             -           -       7,793.95          7,793.95 其他欠债                          -             -           -     698,491.27        698,491.27     欠债所有                      -             -           -   7,725,244.57      7,725,244.57  利率明锐度缺口           47,447,881.49            -           - 248,922,110.56    296,369,992.05     上年度末       钞票 货币资金               12,100,138.89            -           -             -     12,100,138.89                                      第 35 页 共 56 页                                富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 结算备付金         6,242,781.86              -          -               -        6,242,781.86 存出保证金             160,774.33            -          -               -          160,774.33 交易性金融钞票       7,099,380.82              -          - 121,190,701.74       128,290,082.56 应收股利                      -             -          -      109,354.80          109,354.80 应收申购款                     -             -          -       13,527.16           13,527.16    钞票所有      25,603,075.90              -          - 121,313,583.70       146,916,659.60      欠债 应付赎回款                     -             -          -      132,870.34          132,870.34 应付管理东说念主报答                   -             -          -      141,596.97          141,596.97 应付托管费                     -             -          -       23,599.50           23,599.50 应付算帐款                     -             -          -    6,294,728.90        6,294,728.90 应付销售服务费                   -             -          -           89.03               89.03 其他欠债                      -             -          -      979,400.34          979,400.34    欠债所有                   -             -          -    7,572,285.08        7,572,285.08  利率明锐度缺口     25,603,075.90              -          - 113,741,298.62       139,344,374.52 注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约要领的利率从新订价日或到期日孰早 者赐与分类。   于本期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金钞票净值的比例为 5.18%（上年 度末：5.09%），因此商场利率的变动对于本基金钞票净值无要紧影响（上年度末：同）                                         。   外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的钞票或欠债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理东说念主逐日对本基 金的外汇头寸进行监控。                                                                         单元：东说念主民币元                                            本期末    神气      好意思元                           港币                 其他币种           折合东说念主民                                                          共计                         折合东说念主民币元              折合东说念主民币元            币元 之外币计价的 钞票 交易性金融资                   -    120,264,610.25                     -            120,264,610.25 产 应收股利              -      1,410,700.98                     -              1,410,700.98 钞票共计              -    121,675,311.23                     -            121,675,311.23 之外币计价的                                  第 36 页 共 56 页                         富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 欠债 欠债共计           -                -                    -                        - 钞票欠债表外 汇风险敞口净         -    121,675,311.23                   -            121,675,311.23 额                                      上年度末      神气    好意思元                       港币               其他币种           折合东说念主民                                                     共计                     折合东说念主民币元            折合东说念主民币元            币元 之外币计价的 钞票 交易性金融资                -     46,540,831.16                   -             46,540,831.16 产 应收股利           -       109,354.80                    -               109,354.80 钞票共计           -     46,650,185.96                   -             46,650,185.96 之外币计价的 欠债 欠债共计           -                -                    -                        - 钞票欠债表外 汇风险敞口净         -     46,650,185.96                   -             46,650,185.96 额      假定   除汇率之外的其他商场变量保持不变                                      对钞票欠债表日基金钞票净值的           关系风险变量的变                   影响金额（单元：东说念主民币元）                                                          上年度末 （2023 年 12 月               动           本期末 （2024 年 6 月 30 日）      分析   1.整个外币相对东说念主           民币增值 5%                                      -6,083,765.56                  -2,332,509.30           民币贬值 5%   其他价钱风险是指基金所持金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱要素变动而发生波动的风险。本基金持有的证券所面对的其他价钱风险开头于单个 证券刊行主体自己规画情况或特殊事项的影响，也可能开头于证券商场举座波动的影响。   本基金的基金管理东说念主在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏不雅经济情况及政策的分析，                             第 37 页 共 56 页                                富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 勾通证券商场运行情况，作念出钞票配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分 析，取舍相宜基金合同商定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理东说念主依期勾通宏不雅及微不雅 环境的变化，对投资策略、钞票配置、投资组合进行修正，来主动支吾可能发生的商场价钱风险。   本基金通过投资组合的溜达化缩小其他价钱风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要 求进行钞票配置。此外，本基金的基金管理东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，依期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪和约束。                                                               金额单元：东说念主民币元                            本期末                               上年度末      神气                                 占基金钞票净值                            占基金钞票净值                  公允价值                               公允价值                                  比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -                 -                -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -                 -                -               - 资 繁衍金融钞票                            -                 -                -               - －权证投资 其他                         -                 -                -               - 共计          245,493,201.51               82.83    121,190,701.74          86.97      假定   除功绩相比基准之外的其他商场变量保持不变                                           对钞票欠债表日基金钞票净值的           关系风险变量的变                        影响金额（单元：东说念主民币元）                                                           上年度末 （2023 年 12 月                   动            本期末 （2024 年 6 月 30 日）      分析   1.功绩相比基准上           升 5%                                          -10,310,085.05            -6,487,739.98           降 5%                                  第 38 页 共 56 页                      富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报   公允价值计量后果所属的端倪，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫道理的输入值所属的 最低端倪决定：   第一端倪：同样钞票或欠债在活跃商场上未经调整的报价。   第二端倪：除第一端倪输入值外关系钞票或欠债径直或转折可不雅察的输入值。   第三端倪：关系钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                      单元：东说念主民币元                             本期末                    上年度末 公允价值计量后果所属的端倪 第一端倪                          245,447,105.28         120,544,881.25 第二端倪                           15,363,106.41           7,099,380.82 第三端倪                              46,096.23              645,820.49            共计                 260,856,307.92         128,290,082.56   本基金以导致各端倪之间救援的事项发生辰为阐明各端倪之间救援的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公拓荒行等情况，本基金不会于停牌日死党易还原活跃日历间、交易 不活跃期间及限售期间将关系股票和债券的公允价值列入第一端倪；并根据估值调整中选拔的 不可不雅察输入值对于公允价值的影响进程，笃定关系股票和债券的公允价值应属第二端倪如故 第三端倪。   于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有非不竭的以公允价值计量的金融钞票(2023 年 12 月   不以公允价值计量的金融钞票和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。                        第 39 页 共 56 页                      富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报      阻隔钞票欠债表日本基金无需要诠释的其他蹙迫事项。                      §7 投资组合汇报                                                     金额单元：东说念主民币元 序号             神气                  金额             占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                      245,493,201.51           80.73       其中：债券                       15,363,106.41            5.05        钞票补助证券                                 -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -               -       产 注：本基金本汇报期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为东说念主民币 120,264,610.25 元，占 期末净值比例为 40.58%。                                                    金额单元：东说念主民币元 代码           行业类别          公允价值（元）                占基金钞票净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                               -                 -  B    采矿业                                    -                 -  C    制造业                         86,345,831.26            29.13  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供       应业                          29,072,400.00             9.81  E    建筑业                          3,376,800.00             1.14  F    批发和零卖业                                 -                 -  G    交通运输、仓储和邮政业                            -                 -  H    住宿和餐饮业                                 -                 -  I    信息传输、软件和信息本事服务       业                                      -                 -  J    金融业                                    -                 -                        第 40 页 共 56 页                          富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 K     房地产业                                            -                - L     租出和商务服务业                                        -                - M     科学研究和本事服务业                                      -                - N     水利、环境和寰球智力管理业                                   -                - O     住户服务、修理和其他服务业                                   -                - P     老师                                              -                - Q     卫生和社会职责                                         -                - R     文化、体育和文娱业                             6,433,560.00             2.17 S     详尽                                              -                -                 共计                        125,228,591.26            42.25       行业类别               公允价值（东说念主民币）                    占基金钞票净值比例（%） 基础材料                                   5,385,177.07                 1.82 耗尽者非必需品                                          -                     - 耗尽者常用品                                 5,205,926.72                 1.76 动力                                    13,827,102.00                 4.67 金融                                    11,081,212.95                 3.74 医疗保健                                             -                     - 工业                                     2,644,435.54                 0.89 信息本事                                             -                     - 电信赖务                                  52,265,167.81                17.64 公用干事                                  29,855,588.16                10.07 房地产                                              -                     - 共计                                120,264,610.25                   40.58 注：以上分类选拔彭博提供的国际通用行业分类圭臬。                                                              金额单元：东说念主民币元 序号    股票代码       股票称号     数目（股）         公允价值（元）            占基金钞票净值比例（%）                 华电国际电力                   股份                 华能国际电力                   股份                             第 41 页 共 56 页                        富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报                                                       金额单元：东说念主民币元 序号    股票代      股票称号     本期累计买入金额               占期初基金钞票净值比例(%)                          第 42 页 共 56 页                        富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报        码               华能国际电力                 股份               华电国际电力                 股份                          第 43 页 共 56 页                        富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报               安徽皖通高速                 公路                          第 44 页 共 56 页                         富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不讨论关系交易用度。                                                   金额单元：东说念主民币元       股票代 序号             股票称号      本期累计卖出金额            占期初基金钞票净值比例(%)        码                华能国际电力                  股份                安徽皖通高速                  公路                           第 45 页 共 56 页                        富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报               华电国际电力                 股份                          第 46 页 共 56 页                       富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不讨论关系交易用度。                                                       单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                          816,963,748.93 卖出股票收入（成交）总额                                          719,711,026.98 注：“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数目)填列，不讨论关系交易用度。                                                     金额单元：东说念主民币元 序号             债券品种               公允价值            占基金钞票净值比例（%）       其中：政策性金融债                              -                    -                                                     金额单元：东说念主民币元                         第 47 页 共 56 页                               富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 序号    债券代码         债券称号       数目（张）         公允价值          占基金钞票净值比例（%）      本基金本汇报期末未持有钞票补助证券。      根据基金合同，本基金不投资贵金属。      本基金本汇报期末未持有权证。      本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要办法，选拔流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对质券商场和期货商场运行趋势的研究，勾通股指期货的订价模 型寻求其合理的估值水平，与现货钞票进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。      基金管理东说念主将充分讨论股指期货的收益性、流动性及风险性特征，诓骗股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品的杠杆作用，以达到 缩小投资组合的举座风险的办法。      本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分讨论国债期货的流动性和风险收益特征， 在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。      本基金本汇报期末未持有国债期货。      查的，或在汇报编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开责怪、处罚的证      券。      的股票。                                                                单元：东说念主民币元      序号                  称号                               金额                                 第 48 页 共 56 页                               富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报   本基金本汇报期末未持有处于转股期的可救援债券。   本基金本汇报期末前十名股票中不存在运动受限情况。                            §8 基金份额持有东说念主信息                                                                           份额单元：份                                                           持有东说念主结构                                            机构投资者                       个东说念主投资者            持有东说念主                      户均持有的基                                                        占总 份额级别        户数                                          占总份                       金份额                                                          份额            （户）                          持有份额            额比例         持有份额                                                                                    比例                                                         （%）                                                                                    （%） 国富估值 优势搀杂       33,153        4,925.57     110,077,317.19      67.41    53,220,040.36   32.59 A 国富估值 优势搀杂          175     102,790.46       17,640,142.93      98.06      348,187.26     1.94 C  共计        33,328        5,439.44     127,717,460.12      70.45    53,568,227.62   29.55 神气                  份额级别                 持有份额总和（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管       国富估值优势搀杂 A                                   13,336.46               0.008167 理东说念主所 有从业 东说念主员持       国富估值优势搀杂 C                                   91,967.90               0.511264 有本基 金                     共计                              105,304.36                 0.058088       神气                    份额级别                    持有基金份额总量的数目区间（万份）                                     第 49 页 共 56 页                          富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 本公司高档管理东说念主员、 国富估值优势搀杂 A                                            0 基金投资和研究部门 负责东说念主办有本通达式  国富估值优势搀杂 C                                         0~10 基金                          共计                                   0~10 本基金基金司理持有           国富估值优势搀杂 A                                   0 本通达式基金              国富估值优势搀杂 C                                0~10                          共计                                   0~10                        §9 通达式基金份额变动                                                          单元：份       神气              国富估值优势搀杂 A               国富估值优势搀杂 C 基金合同收效日 （2018 年 8 月 22 日）             545,563,004.37                    - 基金份额总额 本汇报期期初基金份 额总额 本汇报期基金总申购 份额 减：本汇报期基金总 赎回份额 本汇报期基金拆分变                                            -                    - 动份额 本汇报期期末基金份 额总额                          §10 要紧事件揭示    本汇报期内未召开基金份额持有东说念主大会。    （一）基金管理东说念主要紧东说念主事变动    本汇报期内，本基金基金管理东说念主无要紧东说念主事变动。    （二）基金托管东说念主的特意基金托管部门的要紧东说念主事变动    本基金托管东说念主的特意基金托管部门本汇报期内未发生要紧东说念主事变动。    本汇报期内未发生波及基金管理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。                            第 50 页 共 56 页                         富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报   本汇报期内，基金投资策略未发生更正。   本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永说念中天管帐师事务所，未尝改聘其他管帐师 事务所。   本汇报期内，基金管理东说念主偏执高档管理东说念主员莫得受到监管部门检察或处罚。   本汇报期内，本基金托管东说念主偏执高档管理东说念主员莫得受到检察或处罚等情况。                                                           金额单元：东说念主民币元                        股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单元                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                                备注         数目     成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                 (%)                         (%) 方正证券    1                            13.19   178,039.71     13.83   - 中信证券    3                            11.63   142,913.91     11.10   - 山西证券    2                            10.41   119,346.52      9.27   - 华泰证券    2                             9.24   118,336.14      9.19   - 国信证券    1                             8.01   116,387.14      9.04   - 西藏东财          85,337,832.9 证券                       9 华宝证券    1                             4.65    53,235.70      4.14   - 招商证券    1                             4.50    65,349.25      5.08   - 申港证券    2                             4.24    48,561.42      3.77   - 星河证券    1                             4.02    58,471.13      4.54   - 国泰君安    1     55,762,732.6            3.63    44,610.19      3.47   -                              第 51 页 共 56 页                                富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报 中泰证券        1                                   3.54     51,444.71          4.00   - 中金公司        2                                   3.53     45,017.70          3.50   - 国投证券        2                                   3.36     48,855.78          3.80   - 华安证券        1                                   3.30     40,553.76          3.15   - 天风证券        1                                   2.81     32,496.25          2.52   - 申万宏源        1                                   2.49     36,212.55          2.81   - 国盛证券        1                                   1.26     14,466.75          1.12   - 高盛中国        1        8,088,097.69               0.53      7,650.40          0.59   - 海通证券        1        1,809,421.45               0.12      1,711.50          0.13   - 第一创业        1                     -                  -           -            -    - 东北证券        1                     -                  -           -            -    - 东兴证券        1                     -                  -           -            -    - 国海证券        2                     -                  -           -            -    - 祥瑞证券        2                     -                  -           -            -    - 开创证券        1                     -                  -           -            -    - 西南证券        1                     -                  -           -            -    - 兴业证券        1                     -                  -           -            -    - 中信建投        1                     -                  -           -            -    - 注：管理东说念主对基金交易单元的取舍是详尽讨论券商的研究智力偏执他关系要素后决定的。汇报期 内，本基金退租中泰证券深交所交易单元 1 个。                                                                      金额单元：东说念主民币元                 债券交易                        债券回购交易                    权证交易                       占当期债                                                    占当期权 券商名                                                  占当期债券                         券                                                       证  称      成交金额                           成交金额          回购成交总       成交金额                       成交总额                                                    成交总额                                                      额的比例(%)                       的比例(%)                                                  的比例(%) 方正证                  -            -                 -            -          -              -  券 中信证                  -            -                 -            -          -              -  券 山西证    4,902,035.0                    38,452,000.0  券               0                               0 华泰证              -            -                 -            -          -              -                                       第 52 页 共 56 页                         富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报  券 国信证   2,601,033.0           18,000,000.0  券              0                      0 西藏东   1,299,857.0 财证券             0 华宝证                -       -              -         -   -    -  券 招商证   13,352,601.  券             00 申港证                -       -              -         -   -    -  券 星河证   2,800,616.0           55,000,000.0  券              0                      0 国泰君                -       -              -         -   -    -  安 中泰证  券 中金公                -       -    3,000,000.00     2.25   -    -  司 国投证                -       -              -         -   -    -  券 华安证                -       -              -         -   -    -  券 天风证                -       -              -         -   -    -  券 申万宏                         19,000,000.0                -       -                    14.24   -    -  源                                     0 国盛证                -       -              -         -   -    -  券 高盛中   1,503,330.0  国              0 海通证  券 第一创                -       -              -         -   -    -  业 东北证                -       -              -         -   -    -  券 东兴证                -       -              -         -   -    -  券 国海证                -       -              -         -   -    -  券 祥瑞证                -       -              -         -   -    -  券 开创证            -       -              -         -   -    -                             第 53 页 共 56 页                           富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报  券 西南证               -          -            -        -       -             -  券 兴业证               -          -            -        -       -             -  券 中信建               -          -            -        -       -             -  投 序号                公告事项                    法定袒露样式    法定袒露日历       国海富兰克林基金管理有限公司对于                                     中国证监会要领报刊及                                     要领网站       易日暂停基金交易业务的公告       国海富兰克林基金管理有限公司对于              中国证监会要领报刊及       住所变更的公告                       要领网站       富兰克林国海估值优势生动配置搀杂              中国证监会要领报刊及       型证券投资基金 2023 年第 4 季度汇报        要领网站       国海富兰克林基金管理有限公司旗下              中国证监会要领报刊及       一王人基金季度汇报教导性公告                 要领网站       国海富兰克林基金管理有限公司对于                                     中国证监会要领报刊及                                     要领网站       基金关系销售业务的公告       对于增多上海中正达广基金销售有限       公司为国海富兰克林基金管理有限公                                     中国证监会要领报刊及                                     要领网站       业务、依期定额投资业务及关系费率       优惠行径的公告       对于增多广东南海农村生意银行股份       有限公司为国海富兰克林基金管理有                                     中国证监会要领报刊及                                     要领网站       救援业务、依期定额投资业务及关系       费率优惠行径的公告       国海富兰克林基金管理有限公司旗下              中国证监会要领报刊及       一王人基金年度汇报教导性公告                 要领网站       富兰克林国海估值优势生动配置搀杂              中国证监会要领报刊及       型证券投资基金 2023 年年度汇报            要领网站       国海富兰克林基金管理有限公司旗下              中国证监会要领报刊及       一王人基金季度汇报教导性公告                 要领网站       富兰克林国海估值优势生动配置搀杂              中国证监会要领报刊及       型证券投资基金 2024 年第 1 季度汇报        要领网站       国海富兰克林基金管理有限公司对于                                     中国证监会要领报刊及                                     要领网站       基金关系业务的公告                              第 54 页 共 56 页                       富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报       型证券投资基金（国富估值优势搀杂 要领网站       A 类份额）基金产物尊府摘录（更新）       富兰克林国海估值优势生动配置搀杂                          中国证监会要领报刊及                          要领网站       C 类份额）基金产物尊府摘录（更新）               §11 影响投资者有缱绻的其他蹙迫信息               汇报期内持有基金份额变化情况                 汇报期末持有基金情况 投资者        持有基金份额                                                          份额  类别        比例达到粗略     期初       申购       赎回       序号                                      持有份额       占比            跳跃 20%的时   份额       份额       份额                                                          （%）             间区间                         产物脱落风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了收尾基金钞票的飞速变现，在基金交易过程中可能存 在无法收尾交易价钱最优；亦或导致基金仓位调整勤苦，基金钞票弗成飞速鼎新成现款，产生流 动性风险。 一朝激发多数赎回，当基金管理东说念主合计兑付投资者的赎回请求有勤苦，或合计兑付投资者的赎回 请求进行的钞票变现可能使基金钞票净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款 等情形。 管理东说念主有权根据本基金合同和招募诠释书的商定，基于投资者保护原则，暂停或拒却申购、暂停 赎回。 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金钞票的 影响，从而导致非商场要素的净值畸形波动。   基金钞票可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面对科创板和北京证券交易所机 制下因投资标的、商场轨制以及交易法则等互异带来的脱落风险，包括但不限于公司治理风险、 流动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业规画风险、投资蚁合风险、系统性风险、政 策风险等。基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，取舍将部分基金钞票投资于科创板股 票、北京证券交易所股票或取舍不将基金钞票投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金 钞票并非势必投资于科创板股票、北京证券交易所股票。                         第 55 页 共 56 页                      富兰克林国海估值优势生动配置搀杂型证券投资基金 2024 年中期汇报                                  ；   基金管理东说念主和基金托管东说念主的住所并登载于基金管理东说念主网站:             www.ftsfund.com。 件。                                        国海富兰克林基金管理有限公司                        第 56 页 共 56 页

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